Рейтинг Користувача: / 20
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Економіка

Субота, 02 березня 2013 12:46 Написав Administrator

Автори  дослідження - Бичек  М. В, вчитель  географії, Лугін  Михайло, учень  11-А  класу

 

 

 

ВСТУП

Індекс Біг Мака — неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності (ПКС).  Мається  на увазі фіктивний обмінний курс двох або декількох валют, розрахований на основі їх купівельної спроможності стосовно певних наборів товарів і послуг. У  економічній теорії  паритетом купівельної  спроможності (кількість товарів і послуг, що можуть бути придбані за одиницю  грошей, величина, обернена до  рівня цін) називається формулюванням закону єдиної ціни для міжнародних ринків.  Купівельна спроможність деякої суми на одному ринку повинна бути рівна купівельній спроможності цієї ж суми на ринку іншої країни, якщо перевести дану суму за поточним обмінним курсом в іноземну валюту.   Але  багато хто  з експертів сходиться на думці, що індексу Біг Мака не варто довіряти, оскільки не можна оцінити рух національної валюти, покладаючись лишень на ціну деяких окремо взятих продуктів.  Інші експерти стверджують, що такий «жартівливий»  індекс  є  універсальним визначником у співвідношенні купівельної спроможності і курсу валют.                      Тож метою роботи є показати чи дійсно індекс Біг-Маку дає достовірні результати. Для досягнення мети були поставлені завдання:

1. Дати характеристику індексу Біг Мака, з’ясувати як і для чого можна використовувати цей індекс. Проаналізувати отриманні данні.
2. Знайти схожі індекси, дати відповідь чи є між ними розбіжність.  Порівняти їх з індексом Біг Мака.
3. Визначити індекс Біг Мака для України та дати йому достовірну оцінку.

Об’єктом дослідження виступає індекс Біг Мака. Предметом дослідження є висновки які були отриманні в результаті виведення цього індексу, зрозуміння чи вони доречними для оцінювання економіки. Прослідкувати індекс з 2008 по 2012 і зробити аналіз отриманих результатів.

 

РОЗДІЛ  1. Поняття індексу та паритет купівельної спроможності

Теорія паритету купівельної спроможності була сформульована Густавом Касселем. Згідно з даною теорією, природним значенням курсів валют є значення, відповідне паритету купівельної спроможності.  Якщо курс валюти А до валюти Б перевищує паритетне значення, стає вигідним купувати товари в країні А і експортувати їх в Б.   Це збільшує  пропозицію  товарів в країні Б, попит на товари в країні А, попит на валюту країни А і пропозицію валюти країни Б, що веде до повернення курсів до паритетного співвідношення.                                       Як приклад: якщо одиниця товару коштує в Україні 6 гривень, а в США — 2 долари, то курс гривні до долара має складати 3 гривні за долар. Якщо курс становить 5 гривень за долар, то купуючи товар в Україні (за 6 гривень),  продаючи в США (за 2 долари) і обмінюючи 2 долари на 10 гривень за поточним курсом, на кожній такій операції можна отримувати дохід, що становить 4 гривні на одиницю товару. Відповідно, ціни на товар в США знижуватимуться, ціна на товар в Україні — ростиме, а курс долара до гривні — також знижуватиметься. У результаті буде досягнута рівновага на новому рівні цін і курсу (наприклад, товар коштує 1,7 доларів в США, 5 гривень в Україні, курс долара — 3 гривні за долар).                               Але взаємозалежність паритету купівельної спроможності валюти і національного курсу проявляється як тенденція. Поточний валютний курс відхиляється від паритету купівельної спроможності і залежить насамперед від співвідношення попиту і пропозиції на валютному ринку, інтенсивності процесів зовнішньоторговельних операцій, експорту та імпорту капіталів, рівня процентних ставок, валютних обмежень та ін.  Ступінь точності значення індексу паритету купівельної спроможності валюти зумовлена показністю кошика товарів і послуг порівнюваних країн; дотриманням однакового принципу при підборі індивідуальних цін товарів; застосуванням найбільш доцільних формул обчислення паритетів.

У  економічній теорії  паритетом  купівельної спроможності (кількість  товарів і послуг, що можуть бути придбані за одиницю  грошей, величина, обернена до  рівня цін) має назву формулювання закону єдиної ціни для міжнародних ринків: купівельна спроможність деякої суми на одному ринку повинна бути рівна купівельній спроможності цієї ж суми на ринку іншої країни, якщо перевести дану суму за поточним обмінним курсом в іноземну валюту.                                                                               Оскільки функціонування моделі паритету купівельної спроможності можливо лише в умовах вільного руху товарів і грошей, на практиці валютні курси можуть істотно відхилятися від паритету (чим більше митні збори, експортні і імпортні обмеження, транспортні витрати тим більша розбіжність між номінальним курсом валют і паритетним значенням, необхідним для того, щоб зміна обсягів і структури експорту й імпорту була економічно виправданою).                                                                                        Індекс - це відносний показник, який характеризує зміну будь-якого суспільного або наукового явища протягом певного відрізка часу в співвідношенні з планами його зміни, або - його зміна в просторі.             Індекс - це покажчик назв, позначень. Певна система позначень - індекси ліків, поштові індекси і т.д. Найбільш часто застосовується порівняння об'єктів дослідження з тимчасової характеристиці. Індексний метод, крім того, є засобом аналізу для визначення існуючих зв'язків між кількома явищами чи групами явищ. У цьому випадку для обліку застосовуються цілі системи індексів.

Індекси характеризуються за наступними показниками: 
1. По об'єкту дослідження розрізняють індекси кількісних показників (індекси виробництва продукції, споживання і т.д.) і якісних показників (індекси цін, урожайності, заробітної плати).

2. За цілісності вивчення об'єктів певної категорії виділяють індивідуальні індекси, які характеризують окремі складові будь-якого явища, і загальні індекси, які дають уявлення про зміну всього явища і середні показники, які є похідними від перших.

3. За методом обчислення індекси виділяють агрегатні, які визначаються шляхом порівняння одного певного показника за допомогою іншого показника із заданою постійною величиною, які повинні бути пов'язані між собою.

4. По базi порівняння виділяють базисні індекси, які не змінюють базу порівняння за кілька відрізків часу, і ланцюгові - в яких база порівняння постійно змінюється.

5. Крім того, розрізняють поняття індексу в різних дисциплінах. В математиці це числова або літерна позначка, якою позначаються математичні формули щоб розрізняти їх між собою. В економіці це показник роботи біржі, який тісно взаємопов'язаний з зміні вартості акцій у найбільших емітентів бірж.

6. Біржові індекси вважаються показниками функціонування економіки в конкретно взятій галузі народного господарства або цілої країни.

В індексі, як в умовній абстрактної величини, важливо його поведінка в динаміці, яка показує стан економіки на даному етапі розвитку галузі чи цілої країни. В економіці використовуються індекси споживчих цін, індекс доходів населення, індекс оптових цін, територіальні індекси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  2.  Індекс Біг Мака

2.1. Історія виникнення індексу Біг Мака

«Бутербродний» курс — це винахід видання The Economist, яке визначає, скільки повинен коштувати бутерброд «Біг Мак» від «Макдоналдс» у тій чи іншій країні, враховуючи курс її національної валюти. Щорічний «індекс Біг Мака» The Economist складає вже 24 роки починаючи з 1986 року. Експерти журналу вважають, що цей індекс найкраще оцінює купівельну спроможність різних валют за допомогою вартості макдональдівського бутерброду завдяки двом причинам: McDonald's присутній у більшості країн світу, а сам біґ мак містить достатню кількість продовольчих компонентів (хліб, м'ясо та овочі), аби вважати його універсальним узагальненням продукту народного господарства. Economist вважає, що співвідношення вартості продукту в різних країнах є більш-менш еквівалентною співвідношенню курсів їхніх валют.                                             Індекс "Біг Маку» використовується для того, щоб швидко визначати паритет купівельної спроможності в різних країнах (якщо бути точніше, то в 120 країнах світу). Якщо не вдаватися в подробиці, то паритет купівельної спроможності відображає реальну вартість кожної валюти. Завдяки «індексу Біг Мака» можна дізнатися чи є справедливою поточна вартість кожної конкретної валюти, або вона переоцінена, або недооцінена.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Як розрахувати індекс Біг Мака?

Розрахувати індекс Біг Мака дуже просто: беремо ціну на самий знаменитий гамбургер мережі Макдональдс в одній країні, наприклад в Україні, і в іншій країні, наприклад в США. Відомо, що в Україні національною валютою є гривні, а в США долари. От їх ми і будемо порівнювати. Для початку ми розділимо вартість Біг Маку в Україні на вартість цього ж гамбургера в США. Давайте відвернемося від ситуації в реальному світі, і припустимо, що в Україні цей гамбургер коштує 17 гривень. А в США 4,07 доларів. Ділимо 17 на 4.07 і отримуємо 4.17. Виходить, що реально долар (в нашому абстрактному прикладі) цінніше гривні на 51 відсоток. Далі порівнюємо курси валют, з яких приходимо до висновку - переоцінений або недооцінена гривня по відношенню до американського долара. Таким ось простим чином можна порівнювати коефіцієнти валют в абсолютно різних країнах. Курси валют можна отримати в мережі, а ціни на гамбургери на сайті Макдональдс.                                 Для того, щоб порівняти ціну на гамбургери двох країн, нам потрібно знати ціну продуктів, що складають сам Біг Мак. Гамбургер  складається з трьох булок,  двох котлет приблизно по 50 грамів кожна, тонкого шматка сиру, з дольок солоних маринованих огірків, цибулі, листу салату та соусу. Знаючи ці дані, можна вирахувати для кожної країни свій індекс Біг Маку: ціна 100 грамів м’яса + 30 грамів сиру + ціна соусу 29 грамів + огірок + інші продукти = ціні в долара в співвідношенні валюти країни.                                     Не так давно інвестиційний банк UBS розширив індекс Біг Мака, включивши в нього ще й інформацію про те, скільки годин буде потрібно людині працювати в кожній конкретній країні для того, щоб дозволити собі самий знаменитий гамбургер у світі. Виявилося, що найменше доведеться працювати в столиці Японії, місто Токіо - там знадобиться лише 10 хвилин в середньому робочого часу для того, щоб купити собі Біг-Мак. Друге місце зайняв місто Лос-Анджелес з 11 хвилинами. А ось в Джакарті (Індонезія) доведеться відпрацювати 95 хвилин, щоб придбати даний гамбургер.                 На сьогоднішній день, найдорожчий Біг Мак продається в Норвегії - там він коштує 40 місцевих крон, або 7,77 долара. А ось найдешевший «Великий Мак» продається в Малайзії. Там його ціна складає всього 1,67 долара.      Звичайно, індекс Біг Мака не ідеальний. При його вирахуванні опускаються такі дані як різні компоненти в гамбургері (наприклад, Біг Мак в США та Індії - це зовсім різні за складом продуктів). Нарешті, в деяких країнах фастфуд ресторани є досить дорогим задоволенням, харчуватися в якому значно дорожче, ніж в місцевому ресторані «домашньої їжі».                  Індекс Big Mac заснований на теорії паритету купівельної спроможності, яка свідчить, що валютні курси повинні зрівняти вартість споживчого кошика в різних країнах. У даному випадку такий кошиком є ​​Біг Мак, який готується однаково в різних країнах і ціна якого порахована в доларах.          Популярний сендвіч можна купити в ресторанах McDonald's в Україні дешевше, ніж у США (4,07 долара проти 17.00 гривні), зазначають провідні економісти журналу. Фактично це означає, що гривню недооцінюють на 51%. Багато експертів зауважують, що індекс вказує на довготривалу тенденцію в коливанні курсів валют. Тому недооціненій валюті належить вирости. Або ж Нацбанк боротиметься зі зростанням курсу, продаючи національну валюту, щоб попередити її подорожчання.                                 Деякі економісти негативно ставляться до оцінки валют за допомогою сендвіча, мотивуючи свою критику тим, що ціна їжі залежить від ціни продуктів, оренди й інших ціноутворювальних факторів, а в індексі «БігМака» таких нюансів не відбито. Крім того, індекс показує ситуацію не в економіці загалом, а лише на споживчому ринку.                                         Згідно з індексом Біг Мака, українська валюта недооцінена на 50,2%, і долар за цим показником мав би коштувати 4 гривні. Про це повідомляє американський журнал The Economist, який нещодавно оновив дані по індексу. Варто зазначити, що гривня стала другою за недооціненістю валютою у світі. За основу береться ціна Біг Мака в США, яка наразі складає 4,2 долара. Якщо в якійсь країні він дорожчий, значить, валюта цієї країни переоцінена, якщо ж менше, значить місцева валюта недооцінена і курс долара в цій країні має бути нижчим. Найбільш переоціненою стали валюти Швейцарії, Норвегії, Швеції, Бразилії та Данії, а найбільш недооціненими - валюти Індії, Україні, Гонконгу, Малайзії та Китаю.

2.3. Визначення рівня інфляції за допомогою індексу

Інфляція повзе вгору по всьому світу. Але в багатьох країнах, простих людей, а також інвестиційні аналітики підозрюють, що уряду занижує цифри з політичних причин, і що справжня інфляція набагато вища, ніж офіційно повідомляється. Рівень інфляції в Аргентині найбільший. За даними уряду, споживчі ціни зросли на 10,9% в рік до грудня, але економісти з приватного сектора оцінили справжнє збільшення принаймні вдвічі більше. У Китаї теж, багато хто стверджує, що дані уряду надзвичайно занижує зростання вартості життя.

Економісти розходяться в думках щодо кращого способу вимірювання споживчої інфляції.  Як слід враховувати поліпшення якості? Одна з причин, чому китайці вважають, що їх вартість життя зростає так швидко, що споживачі переходять престижному, наприклад, від місцевих пельменів стенді в ресторан. Це збільшує витрати домогосподарств, але не є інфляцією.

Якщо  порівняти ціни в кінці минулого року з тими десятьма роками раніше у виборі країн. Наприклад, ціна Біг Мака в Китаї виросли в середньому щорічно на 3,7%, проти повідомив інфляції в 2,3%. Чи є це свідченням того, що уряд занижуэ рівень інфляції? Не обов'язково, розбіжність приблизно такий же, як і в Америці (див. діаграму). Можна було б очікувати гамбургер інфляція перевищує загальний рівень інфляції, тому що ціни на продукти харчування зростали швидше, ніж інші ціни.

Тим не менш, в Росії та Індонезії, ціни на Big Mac виросли набагато менше, ніж офіційний індекс цін. Тим не менш, розрив між показником інфляції Біг-Мака (19%) і її офіційним курсом (10%) набагато більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Великі цифри Біг Maк повинні бути прийняті з щедрою дрібкою солі. Вони не є точним провісником руху валют. Основну частину вартості гамбургера залежить від місцевих ресурсів, таких як оренда і заробітна плата, яка, як правило, нижче в бідних країнах. Отже, порівняння ППС є більш надійними між країнами з аналогічним рівнем доходів.

Таким чином, це особливо цікаво бачити, що на основі гамбургера євро все ще завищений в порівнянні з багатьма іншими багатих світових валют. Суверенного боргу турботи і сирим темпи зростання допомогла зміна валюти по відношенню до його справедливої ​​вартості за останні 12 місяців. Рік тому євро був переоцінений на 29%, ця цифра в даний час опустилась до 16%.                                                                                     Інші валюти оцінюються ще дорожче. Інвестори шукають безпечне місце, щоб зберігати власні кошти у швейцарських франках. Незважаючи на спроби Швейцарський центральний банк, щоб зупинити вдячність, швейцарський франк переоцінений на 68%.Ті, на полювання за вартість їжі слід також триматися подалі від Скандинавії. У Норвегії Big Mac буде встановити вас назад на 45 крон, або $ 7,20, майже в два рази вартість в Америці. У 2009 році найбільший швейцарський банк UBS опублікував щорічне дослідження "Ціни і заробітки», в якому найбільші міста світу, зокрема, порівнювалися по внутрішній купівельній спроможності населення. Банк, наприклад, підрахував, скільки городянам в різних країнах світу вимагається часу, щоб заробити на Біг Мак. З'ясувалося, що середньостатистичному мешканцю мегаполісу для покупки гамбургера потрібно пропрацювати 37 хвилин.

 

 

 

РОЗДІЛ  3. Альтернативні індекси

3.1. Індекс Борщу

У 2009 році найбільший швейцарський банк UBS опублікував щорічне дослідження "Ціни і заробітки», в якому найбільші міста світу, зокрема, порівнювалися по внутрішній купівельній спроможності населення. Банк, наприклад,  підрахував,  скільки міським жителям в різних країнах світу вимагається часу, щоб заробити на Біг Мак. З'ясувалося, що середньостатистичному мешканцю мегаполісу для покупки гамбургера потрібно пропрацювати 37 хвилин.                                                            Подібні "продуктові індекси" використовуються не тільки для розрахунку купівельної спроможності національних валют, але і для більш наочної передачі інформації про достаток жителів якої-небудь країни.      Російська газета "Комсомольська правда" публікує так званий "індекс бутерброда" (кількості бутербродів, яке можна купити на середню зарплату), а журнал "Російський Newsweek" в 2009 році намагався виміряти споживчий кошик у Москві за допомогою "індексу олів'є".                                                  Схема для індексу борщу така ж як для біг маку і базується на визначенні паритету купівельної спроможності . Як виявилося в деяких країнах Борщ коштує у декілька разів дешевше ніж в Україні. Були проведені досліди на територіях України, Білорусії, Росії, Польщі, Чехії. Виявилось що найдешевшим Борщем є Білоруський а вже потім Український, адже в Білорусії він коштує 7.94 гривні за порцію а в Україні 11.40 гривень.

 

 

 

 

 

3.2. Індекси "рожевих помідорів" і Head & Shoulders

Якщо судити за вартістю товарів і послуг то гривня у нас, швидше за все взагалі нічого не коштує і є переоціненою в рази. Ось приклад: у Єгипті вартість так званих "рожевих помідорів", в перерахунку на нашу валюту, дорівнює 1,5 гривням за кг, а в Ізраїлі 2,5 гривням, в нашому "Мегамаркеті" або на ринку ви їх знайдете за 18 гривень за кілограм. При цьому вода в Ізраїлі і в Єгипті набагато дорожче нашого газу. Більш того, якщо порівняти доходи наших громадян і ціни на горезвісний бутерброд, то в абсолютному вираженні ця булка буде коштувати українцеві дорожче, ніж того ж громадянину США, який отримує від 500 до 1500 доларів на тиждень.              Індекс шампуню "Head & Shoulders" в Єгипті бульбашка 200 мл цього шампуню в перерахунку на нашу гривню дорівнює 10,5 гривень, в Ізраїлі це задоволення обійдеться вам в 14 гривень, а у нас навіть в "Метро" ви не знайдете його дешевше ніж 21 гривня за бульбашку.                                              Так що за індексом "Рожевих помідорів" гривня переоцінена в 6,25 рази, а долар повинен коштувати майже 48 гривень, а за індексом "Head & Shoulders" хоч і не все так сумно, але і тут гривня переоцінена майже в 2 рази, а отже долар у нас повинен коштувати мінімум 16 гривні за долар, а не 8, як зараз.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ІНДЕКС БІГ МАКА В УКРАЇНІ

Важливим  є  розгляд  питання  щодо  індексу  Біг Мака  і  курсу  національної  валюти. Важливість  індексу – це  насамперед  його  об’єктивність, незалежність  від  будь-яких  політичних  складових. Але  якщо  ми  хочемо  визначити  об’єктивний  курс  гривні  нам  потрібно  критично  підійти  до  розгляду  даного  індексу. І  тут  потрібно  враховувати  ряд  особливостей, які  характерні  для  нашої  держави  і  не  тільки. По-перше, біг-мак  є  розповсюдженою  їжею  у  першу  чергу  в  розвинутих  країнах. Для  нашої  країни, крім  Києва  і ще  деяких  регіонів, цей  продукт  є  розкішшю, його  споживають  в  основному  на  свята  або  за  інших  особливих  причин. Тому  ціна  на  біг-мак  у  нашій  державі  не  є  співставленню  з  ціною  на  цей  продукт, скажімо, в  США, де  біг-мак  є  мало  не  щоденною  їжею.                                                                                  По-друге, рівень  середньої  зарплати  в  Україні  є  одним  з  найнижчих  у  Європі, тому і  ціна  на Біг-мак  є  дещо  заниженою. За  умови  середньоєвропейського  рівня  зарплат  ціна  на  Біг-мак  була  б  в  Україні  суттєво  вищою.                                                                                              Зважаючи  на  це, ми  не  можемо  стверджувати, як  багато  засобів  масової  інформації, що  гривня  має  коштувати  4  грн/дол. Це  утилітарний  підхід, який  не  враховує  української  специфіки. На  нашу  думку, гривня  безперечно  є  недооціненою  валютою  через, у  першу  чергу  політичні  і  корупційні  причини. Курс  гривні  штучно  занижується  для  стимулювання  експорту ( тут  яскравим  прикладом  такої  політики  є Китай). І  на  курс гривні  також  здійснюють  вплив  вітчизняні  олігархи, які  зацікавлені  у  низькому  курсі  національної  валюти. Яскравим  прикладом  політичної  складової  курсу  національної  валюти  є  діяльність  уряду  Ю. В. Тимошенко, за  спиною  якої   стояли  крупні  бізнесмени, що  займались  імпортом.

Так  от, на  догоду  їм, уряд  тоді  штучно  і  різко  підняв  курс  гривні  щодо  долара. З  приходом  Януковича, навпаки, монетарну  політику стали  диктувати  олігархи, що  займаються  експорт том, тому  курс  гривні  занижується.                                                                                                На  нашу  думку, гривня  звичайно  є  переоціненою  валютою, але  орієнтуватись  повністю  на  індекс  Біг Мака  через  названі  суб’єктивні  чинники  в  Україні  не  можна. Тому  реальний  курс  гривні, відкинувши  політичну  і  корупційну  складову  має  складати  на  рівні  6,5 – 7  грн/дол. і  тут  важливість  індексу  Біг Мака  полягає  у  першу  чергу  у  тому, що  він  показує  не  курс, а  тенденцію  до  недооцінки  або  переоцінки  національної  валюти.

ПІДСУМКИ

З отриманих даних можна зробити висновок що Індекс Біг  є:

1. Найпростішим способом визначання співвідношення валют.
2. Оцінює купівельну спроможність, але не дає точних цифр так як застарілим і дуже простим.
3. Є універсальним порівняно з іншими індексами, бо є корзиною певних товарів, і найбільш точніше показує співвідношення . Показує рівень заробітної плати.
4. Дає змогу спрогнозувати розвиток будь якої сфери економіки країни економіки. Може бути показником інфляції.
5. Інколи дає серйозні похибки що до індексу країни.

Отож виявляється що за допомогою харчових індексів можна виявити Паритет цін  — відношення  цін на  сільськогосподарську продукцію і засобів виробництва (послуги) виробничо-технічного призначення для сільського господарства, при яких купівельна спроможність сільгосп товаровиробників і купівельна спроможність виробників засобів виробництва (послуг) виробничо-технічного призначення для сільського господарства зберігаються на рівні їх купівельної спроможності базового періоду.            Індекс Біг Маку щільно пов’язаний з ПКС, а той насамперед залежить від економічного розвитку країни (стану її платіжного балансу, конкурентоспроможності  національних  товарів  на світовому  ринку).            Отримавши дані було визначено, що індекc якщо і не є точним, але все одно дає найбільш точні цифри. Останнім переламним  моментом був 2008 рік бо індекси багатьох країн були майже на одному рівні що в подальшому може розцінюватися як застереження про кризу.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Журнал “Economist” (за 2008-2012 роки)
2. Журнал  “Вести”
3. Журнал “Newsweek” –( за 2009 рік)
4. ru.wikipedia.org/wiki/
5. economist.com – Big Mac Index
6. Шульгин А.Г. «Международные финансы», с. 1-5
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_Биг-Мака
8. http://www.dni.ru/
9. http://www.allbe.ru
10. http://www.economist.com
11. http://rating.rbc.ru
12. http://www.newsru.com/finance/